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重相関係数とは

やまだです。

このエントリーでは、「重相関係数」が一体なんなのか?ということを解説してます。重回帰分析分散説明率(決定係数)がわかってることが前提ですので、そこんとこよろしくどうぞ。

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重相関係数とは

重相関係数とは、「予測値と従属変数との相関係数」のことである。重相関係数の値が1に近いほど、重回帰分析における予測制度が高いことを意味する。

また、重回帰分析の予測精度の指標として、重相関係数は、分散説明率(決定係数)とともに用いられることが多いが、これはなぜかわかるだろうか?言葉は違うが、実は同じ情報を荷うからである。

  • 分散説明率=重相関係数の2乗

分散説明率と重相関係数のこの関係は、常に成り立つ性質だと言える。

例えば、

  • 重相関係数=0.6

だとしたら、0.6 ×0.6=0.35となり、「0.35」が分散説明率に一致するということである。(実際は、多少ずれることもある)。

ただ、僕のように、疑い深い人間は、本当かよ?と思うかもしれないので、実際に計算してみることをおすすする。そのうち動画をアップローすると思うので、気になる方はブックマークしておいて欲しい。

参考書

①よくわかる統計法

②多変量データ解析法

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